3.2г x5 (до 14.08.2026): −60.1% | просадка 62.5% | WR 95.1% | PF 0.73 | 958 сделок — СЧЁТ СЛИТ на 958-й сделке
⛔ СЧЁТ СЛИТ. На честном движке бэктест этого бота обрывается на 958-й сделке:
капитала перестало хватать на очередной убыток. Всё, что показано ниже —
доходность, winrate, помесячные бары — относится к участку ДО слива и
ничего не оправдывает. На реальные деньги этот бот ставить нельзя.
SOL/USDT и сделки бота
ТаймфреймМасштаб
▲ вход в лонг · ▼ вход в шорт · оранжевая точка — докупка сеткой · ● закрытие цикла (цвет = знак PnL). Колёсиком мыши — зум, тянуть — прокрутка, двойной клик — показать всё. Точкой ● помечен таймфрейм самого бота: остальные меняют только вид графика, сделки на них те же.
Симуляция стратегии за период графика (честный движок: комиссии, funding, проскальзывание)
–циклов за ~3 мес
–прибыльных
–PnL, USDT (маржа $5)
Живые сделки из лога бота
–циклов в логе
–прибыльных
–суммарный PnL, USDT
Время
PnL, USDT
📊 Аналитика за 3.2 года (реинвест от $50, маржа 25% капитала)
Капитал, $
Просадка от пика, % (красная — по закрытым сделкам, оранжевая — плавающая, с переоценкой открытых циклов)
Плавающая честнее: она видит, насколько глубоко счёт проваливался, пока цикл был ещё открыт. Плечо ботов подбиралось по закрытой — то есть по заниженной.
Доходность по месяцам, % (фикс-база, зелёный — плюс, красный — минус)
Статистика за 3.2 года
База другая, чем в карточке выше: здесь фиксированная маржа $5 на цикл,
а в заголовке страницы и на графике — реинвест 25% капитала. Оба числа
честные и посчитаны одним движком, просто отвечают на разные вопросы:
«сколько давала сама стратегия» и «сколько стало бы денег, если прибыль
возвращать в оборот». Просадка тут тоже по закрытым сделкам — плавающая
показана вверху страницы и она больше.
–итог 3.2г
–winrate
–просадка
–мес. в плюсе
По годам
Период
Доход
Сделок
WR
DD
Любой месяц:
–доход, %
–доход, USDT
–сделок
–прибыльных
Описание
Единственный НОВЫЙ конфиг, который v7 честно нашла впервые (обошла прежний лучший результат на всех 3 экзаменах). Торгует всегда (без гейта). Aroon перекошен (aroon_short_min=99) — формально обе стороны разрешены, но шорты на практике почти не проходят фильтр.
Ядро стратегии: вход по RSI у границы диапазона (перепроданность у нижней границы — лонг, перекупленность у верхней — шорт), докупка лимитной сеткой, тейк от средней цены, «обманный» стоп за уровнем — вне зоны, где собирают стопы. Kill switch: 3 убыточных цикла подряд — пауза 24 часа.
Применение
Главный бот SOL. Плечо x5. Запуск: python bot_rsi.py SOL
Остановка: Ctrl+C или закрыть окно (позиция и лимитки остаются на бирже!). Лог: bot_SOLUSDT_final.log