3.2 года: +118% | медиана месяца +4.3% | 84% месяцев в плюсе | WR 96% | просадка 16.2%
⚠ Это архивный режим, и числа на этой странице — исторические.
Они посчитаны движком до исправления трёх дефектов: перенос стопа в безубыток
срабатывал по хаю бара, тейк считался мейкерским лимитом, а просадка — только
по закрытым сделкам. Отсюда винрейты 96–98% и низкие просадки: это артефакт,
а не качество стратегии. Пересчитаны на честном движке только финальные боты —
смотрите их на главной странице.
LTC/USDT и сделки бота
ТаймфреймМасштаб
▲ вход в лонг · ▼ вход в шорт · оранжевая точка — докупка сеткой · ● закрытие цикла (цвет = знак PnL). Колёсиком мыши — зум, тянуть — прокрутка, двойной клик — показать всё. Точкой ● помечен таймфрейм самого бота: остальные меняют только вид графика, сделки на них те же.
Симуляция стратегии за период графика (честный движок: комиссии, funding, проскальзывание)
–циклов за ~3 мес
–прибыльных
–PnL, USDT (маржа $5)
Живые сделки из лога бота
–циклов в логе
–прибыльных
–суммарный PnL, USDT
Время
PnL, USDT
📊 Аналитика за 3.2 года (реинвест от $50, маржа 25% капитала)
Капитал, $
Просадка от пика, % (красная — по закрытым сделкам, оранжевая — плавающая, с переоценкой открытых циклов)
Плавающая честнее: она видит, насколько глубоко счёт проваливался, пока цикл был ещё открыт. Плечо ботов подбиралось по закрытой — то есть по заниженной.
Доходность по месяцам, % (фикс-база, зелёный — плюс, красный — минус)
Статистика за 3.2 года
База другая, чем в карточке выше: здесь фиксированная маржа $5 на цикл,
а в заголовке страницы и на графике — реинвест 25% капитала. Оба числа
честные и посчитаны одним движком, просто отвечают на разные вопросы:
«сколько давала сама стратегия» и «сколько стало бы денег, если прибыль
возвращать в оборот». Просадка тут тоже по закрытым сделкам — плавающая
показана вверху страницы и она больше.
–итог 3.2г
–winrate
–просадка
–мес. в плюсе
По годам
Период
Доход
Сделок
WR
DD
Любой месяц:
–доход, %
–доход, USDT
–сделок
–прибыльных
Описание
Лучший бот портфеля. Жёсткие макро-фильтры: лонг только при funding ≤ 0 (шорты платят) и спокойном S&P 500 (падение менее 0.8% за 5 дней блокирует лонги). RSI(7), сетка 2 колена, безубыток на полпути к тейку.
Ядро стратегии: вход по RSI у границы диапазона (перепроданность у нижней границы — лонг, перекупленность у верхней — шорт), докупка лимитной сеткой, тейк от средней цены, «обманный» стоп за уровнем — вне зоны, где собирают стопы. Kill switch: 3 убыточных цикла подряд — пауза 24 часа.
Применение
Первый кандидат на реальные деньги после обкатки. Плечо x5. Запуск: python bot_rsi.py LTC
Остановка: Ctrl+C или закрыть окно (позиция и лимитки остаются на бирже!). Лог: bot_LTCUSDT_normal.log